Cálculo de niveles de soporte y resistencia mediante puntos de pivote

Cálculo de niveles de soporte y resistencia mediante puntos de pivote

En el mundo de las finanzas, los puntos de pivote son indicadores de precios utilizados por los comerciantes para determinar los niveles de soporte y resistencia para tomar mejores decisiones al operar. En este artículo, vamos a ver los conceptos básicos del punto de pivote, cómo calcularlos junto con cómo utilizar otras variaciones.

Historia de los puntos de pivote

Los puntos de pivote han existido durante mucho tiempo, con los puntos vistos como niveles de precios para calcular para alimentar el sentimiento del mercado durante un período. 

Originalmente, los puntos de pivote se utilizaban generalmente en el mercado de futuros, donde los operadores de piso calcularían los puntos de pivote en el instrumento financiero después de determinar el máximo, bajo y cercano del día anterior. Esto les ayudaría a encontrar niveles esenciales del mercado y evitaría que sinten pérdidas.

Hoy en día, es especialmente útil en el mercado Forex y se utiliza más o menos de la misma manera que era en ese entonces.

Trading con puntos de pivote

En el mundo de las finanzas, un aspecto importante es el de los niveles de soporte y resistencia. Mientras que nadie puede predecir correctamente las direcciones de una tendencia del mercado, la comprensión de estos niveles puede ayudar al comerciante a encontrar puntos de interés, así como encontrar áreas aproximadas en cuanto a donde pueden ocurrir los puntos de inflexión.

Hay muchas variaciones de puntos de pivote para incorporar en su comercio. Sin embargo, en esta sección, vamos a examinar las estrategias principales para el comercio con niveles de pivote.

  1. La primera estrategia implica el uso de los niveles para iniciar operaciones de ruptura. 
Trading con puntos de pivote

En el área rodeada arriba, una vela de oso fuerte rompe el nivel de Soporte 1 (S1) y se cierra por debajo de él. Esto se considera una configuración de ruptura de punto de pivote.  

  1. La segunda estrategia es el uso de los niveles para tomar operaciones de inversión.
Trading con puntos de pivote

En el área rodeada en el ejemplo, verá que el precio subió constantemente, pero más tarde se encuentra con una forma de vela de martillo en el nivel de pivote (P). Más entonces, volvió a probar el pivote (P) pero se desplomó bruscamente después. Esto se considera una inversión de nivel de pivote.

Puntos de pivote estándar

Los puntos de pivote estándar, que también se conocen como puntos de suelo o puntos de pivote clásicos, son los puntos más utilizados por ahí. 

Para calcular estos, el punto de pivote de línea base (P) tendrá que determinarse utilizando la fórmula:

Punto de pivote (P) á (Alto + Bajo + Cerrar) / 3 

A partir de aquí, encontramos los dos niveles de soporte (S1 y S2) y los niveles de resistencia (R1 y R2), que se determinarán desde el punto central o medio.

Para encontrar (S1), el cálculo es el siguiente:

S1 (Valor de pivote X 2) – El máximo de ayer

El siguiente es (R1). Lo que se determinaría utilizando la siguiente fórmula:

R1 (Valor de pivote X 2) – El mínimo de ayer

Con la primera resistencia (R1) y el primer soporte (S1) descubierto, la fórmula para los segundos niveles de soporte y resistencia sería la siguiente:

S2 – Valor de pivote – (Alto – Bajo)

R2 – Valor de pivote + (Alto – Bajo)

Puntos de pivote de Woodie

Una variación de los puntos de pivote estándar es los puntos de pivote de Woodie. Al calcular estos puntos, se haría con la siguiente fórmula:

R2 a PP + (Alto – Bajo)

R1 (2 X PP) – Bajo

PP ( Alto + Bajo) + (2 x Precio de cierre) / 4

S1 (2 X PP) – Alto

S2 – PP – (Alto + Bajo)

La principal diferencia entre esta fórmula y la fórmula de puntos de pivote estándar es que se centra más en el precio de cierre. Esto puede parecer confuso a primera vista, pero básicamente, funciona de forma similar a una media móvil exponencial, donde los siguientes datos se ponderan más que los datos anteriores.

Puntos de pivote Camarilla 

Camarilla Pivot Points encontró su invención a finales de los 80 por Nick Scott y son bastante similares a los puntos de pivote de Woodie de una manera que utilizan el precio de cierre del día anterior y el rango para calcular los niveles.

Sin embargo, en lugar de calcular solo 2 niveles de soporte y resistencia, la fórmula Camarilla requeriría 4 niveles de Resistencia y 4 Niveles de Soporte junto con el nivel de Punto de Pivote. Esto da como resultado un total de 9 niveles. Una parte emocionante de esta fórmula es que hay un multiplicador especial en la fórmula.

La fórmula es la siguiente:

R4 – Cierre + ([High –Low] x 1.5000)

R3 – Cierre + ([High –Low] x 1.2500)

R2 – Cierre + ([High –Low] x 1.1666)

R1 – Cierre + ([High –Low] x 1.0833)

PP (Alto + Bajo + Cierre) / 3

S1 – Cierre – ([High –Low] x 1.0833)

S2 – Cierre – ([High –Low] x 1.1666)

S3 – Cierre – ([High –Low] x 1.2500)

S4 – Cierre – ([High-Low] x 1.5000)

La idea de la fórmula gira en torno a que los mercados son de naturaleza cíclica. Esto significa que un precio fuerte de una sesión anterior volvería a su rango de valores al día siguiente.  

Puntos de pivote de Fibonacci

Los retrocesos, extensiones y proyecciones de Fibonacci son algunas de las herramientas de análisis más populares en Forex. Los niveles de Fibonacci en los que los comerciantes se concentran principalmente son 38.2% y 61.8% niveles de retroceso. Estos porcentajes se pueden encontrar al mirar en la secuencia de Fibonacci.

Para los puntos de pivote de Fibonacci, la fórmula es la siguiente:

Resistencia 1 – Pivote + (.382 *[High – Low] )

Resistencia 2 – Pivote + (.618 *[High – Low] )

Resistencia 3 – Pivote + (1 *[High – Low] )

Punto de pivote (Alto + Bajo + Cerrar) / 3

Soporte 3 – Pivote – (1 *[High – Low] )

Soporte 2 – Pivote – (.618 *[High – Low] )

Soporte 1 – Pivote – (.382 *[High – Low] )

El cálculo inicial para los niveles de Fibonacci es muy similar al punto de pivote estándar mediante el uso de H + L + C / 3. A partir de aquí, multiplicamos el rango de los días anteriores con la relación especificada. Por último, para encontrar los niveles de resistencia, se agrega el resultado al punto de pivote. Para encontrar los niveles de soporte, reste el resultado al punto de pivote.